Credit Risk Modeler - Beeline ID:7326-1
Credit Risk Modeler - Beeline ID:7326-1
نُشرت في :
25-10-2022
صاحب العمل نشط
هذا المنشور غير متاح الآن! ربما يكون قد تم شغل الوظيفة.
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
شارك هذه الوظيفة
أرسل لي وظائف مشابهة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
الراتب الشهري
لم يكشف
لم يتم الكشف عن الراتب
نُشرت في :
25-10-2022
الوصف الوظيفي
Job Title: Credit Risk Modeler
Job Location: Richardson, Texas(Remote)
Job Duration: Long-Term
Job Location: Richardson, Texas(Remote)
Job Duration: Long-Term
Job Description:
- Work hands-on for critical risk modeling projects as well support team's project deliverables with statistical and domain expertise
- Works hands-on in development, re-development and calibration of risk and regulatory models, including but not limited to Credit Decision Scorecards, Basel IRB PD, LGD, EAD, Stress Testing, IFRS 9/CECL models
- Develop presentations to be shared with senior client management
- Data and quantitative analysis to support modeling decisions
- Leading development of model methodologies, algorithms and diagnostic tools for testing model robustness, sensitivity and stability
- Detailing model techniques and interpretation of variables used in the models to be documented and presented to client Stakeholders
- Validation for the source data quality, forecast data quality as well as change management
- Helping develop thorough technical documents for distribution and presentation to senior management, model developers, auditors and regulators
- Bringing in industry best practices and consultative inputs to help deliver continuous value to client engagements in advanced risk analytics
Required Skills :
- 5+ years' experience in BFS analytics, with 3+ years' experience in credit risk modeling
- Excellent knowledge of various statistical techniques and core hands-on experience in statistical modeling (Logistic Regression, GAM, Time series, Survival Techniques Competing Hazard, COX proportional hazard, Clustering, CHAID/Classification trees Etc.)
- Good client management and communication/presentation skills written & verbal
- Master's degree in quant discipline - Statistics/Economics/Finance/Mathematics
- Ambitious, proactive, "can-do" attitude. Ability to work under ambiguity and with minimal direct supervision.
- Expertise in SAS, SQL, Python
- Hands-on experience in Machine Learning (Boosting, Bagging techniques) modeling is a plus
- Experience in visualization technologies Tableau, Spotfire, MATLAB and SPSS is a plus
- Ability to work independently on complex core modeling projects
- Experience in credit risk/regulatory model development CECL, IFRS 9, Stress Testing, AIRB
- Consultative mindset and experience in client interfacing with strong interpersonal skills
- Project management experience
- Must be articulate and confident to manage senior stakeholder conversations
نوع التوظيف
دوام كامل
المهارات المطلوبة
الإبلاغ عن هذه الوظيفة
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا
